{"product_id":"9788847006003","title":"UNITEXT","description":"\u003ch1\u003eUNITEXT\u003c\/h1\u003e \u003ch2\u003ePascucci, Andrea\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eQuesto testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black\u0026amp;Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati \"path-dependent\" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l’analisi di Black\u0026amp;Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eDetails\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003ePublished by: Springer\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePublication Date: 2007-12-19\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFormat: Paperback\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eISBN-13: 9788847006003\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDOI: 10.1007\/978-88-470-0601-0\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDimensions: 235cm x155cm\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePages: 514\u003c\/p\u003e ","brand":"Springer Milan","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44499592216716,"sku":"9788847006003","price":29.69,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0710\/9545\/1788\/files\/9788847006003.jpg?v=1772825875","url":"https:\/\/fh90cf-fv.myshopify.com\/products\/9788847006003","provider":"Late Knight Books and Services, LLC","version":"1.0","type":"link"}